PMT、IRR、折旧、久期这些函数到底在算什么,参数怎么填才对。
按票息、到期日、市场收益率算债券理论价,或反解到期收益率。
麦考利久期、修正久期与凸性,量化债券对利率变动的敏感度。
国库券这类贴现发行的债券,贴现率与真实收益率不是一回事。
ODDFPRICE/ODDFYIELD/ODDLPRICE/ODDLYIELD:首期或末期长度不规则的债券价格与收益率。
ACT/360、ACT/365、30/360 三种基准算出来的利息不同,合同里写的是哪种。
一笔钱今天值多少、若干年后值多少,对应 Excel 的 PV 与 FV 函数。
按贷款额、利率、期数算每期该付多少,对应 Excel 的 PMT 函数。
已知每期付款反推还要还几期、或反推真实利率,对应 Excel 的 NPER 与 RATE。
某一期还款里多少是利息、多少是本金,对应 Excel 的 IPMT 与 PPMT 函数。
直线法、年数总和法、双倍余额递减法三种折旧并排对比,累计折旧总额必然相同。
一串现金流的内部收益率,等间隔用 IRR、按实际日期用 XIRR。
EFFECT/NOMINAL 名义与实际利率互换、DOLLARDE/DOLLARFR 分数价格换算、ACCRINT 应计利息。
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